В работе рассматривается задача прогнозирования временных рядов в её одномерной и многомерной постановках. Предложен метод прогнозирования, использующий сжатие данных и методы искусственного интеллекта для поиска нестационарных закономерностей некоторых классов, которые существующие методы выявить неспособны. Описаны способы объединения разработанного метода с произвольными существующими методами прогнозирования. Проведены вычисления для набора социальных, демографических и экономических показателей Новосибирской области, а также для некоторых физических данных.